• Антон Долин в Газете. Ru: «Итак, антирусская чернуха. Пожалуй. Такая же, как „Мертвые души“, „Господа Головлевы“ или „Котлован“. Или как „Груз 200“, хотя „Счастье мое“ радикальнее, актуальнее, правдивее и поэтому безнадежнее, чем гротескная кинофреска Балабанова. Дело в бескомпромиссности автора, не оставляющего никакого намека на катарсис, никакого — даже условного — выхода из заколдованного лабиринта под названием Россия».
• Игорь Гулин в «Коммерсанте»: «О пространстве кадра, о тихом, почти немом способе рассказывать истории Лозница знает нечто такое, что по сравнению с его „Счастьем“ вся „новая русская волна“ кажется детским лепетом. В двух вставных историях режиссер намекает на то, что корни этого ужаса — во Второй мировой, когда русские так озверели, что стали убивать и грабить своих с не меньшим ожесточением, чем чужих. Но объяснение это повисает в воздухе. Зло в фильме настолько бессознательно, что к истории оно, кажется, не может иметь никакого отношения».
• Валерий Кичин («Российская газета»): «„Счастье мое“ — название провокативное, как и сама картина. Это то счастье, которым живет страна. Не ее верхний слой, посещающий „Жизель“ в ГАБТе… Страна. Реальная. Огромная. Вдали от Тверской, от Петербурга, от Екатеринбурга, от Новосибирска, от больших городов. Главная страна, которая и представляет собой Россию… Лозница слишком серьезен, чтобы думать о киношных штучках в духе Балабанова, где из всех щелей прут муляжи».

Западная

Из западных комментаторов Антони Пэрис Грау (Сinentransit.com) углубился в рассуждения о стране, где основная масса населения «терпит историческое бедствие» и веками страдает от неотступно преследующих её «гнойных ран эндемического насилия». Манола Даргис (The New York Times) отметила высокое мастерство как режиссёра, так и оператора, особенно выделив сцену на сельском рынке, где героя «почти затопляет море грубых лиц и тел», и первую сцену на посту ГАИ, где камера одновременно фиксирует сразу несколько значимых для сюжета эпизодов. Мощная убедительность в изображении действительности, по предположению Даргис, — это и есть «счастье», о котором идёт речь в названии фильма. Майклу Аткинсону (Village Voice) нарисованная Лозницей картина абсолютного зла и несправедливости напомнила ранние, инфернальные в своей мрачности романы Кормака Маккарти («Старикам здесь не место»). Как и подобает документалисту, Лозница больше доверяет камере, чем диалогам, предлагая зрителю самостоятельно заполнить ряд семантических лакун. В целом Аткинсон оценил «Моё счастье» как одну из главных кинопровокаций года.

Режиссёр о фильме

По словам Сергея Лозницы, «все сюжеты в фильме реальны». Фильм создавался под впечатлением от слышанных им историй о современной России и о Великой Отечественной войне:

В картине «Счастье моё» нет ничего особенного, отличающего её от того, что вы можете прочесть на страницах газет. Почему они вас так не возмущают? Почему возмущает отражение этого в фильме? Перед вами поставили зеркало — можете отойти, а можете посмотреть.

Первая половина картины укладывается в один день, затем следует центральный для понимания фильма эпизод из истории великой войны (убийство учителя), после чего меняется временная структура — между сценами проходит большое, хотя не вполне определённое количество времени. Из ста сорока планов сорок приходятся на последний 10-минутный эпизод, который призван ошеломить зрителя своей энергетикой:

Герой, находящийся во второй части картины вне сознания, вдруг стреляет — не по причине возмездия (как подумали люди в зале, начав аплодировать), а из-за желания убрать всё, что раздражает его вокруг. Это как крик без причины — но причина существует, она разлита в пространстве. Общество, устроенное таким образом, обречено на самоуничтожение.