После сдачи выпускных экзаменов в колледже группа заключила контракт с лейблом Parlophone. А после успеха на музыкальном фестивале Гластонбери (Glastonbury) Coldplay отправились работать над новым альбомом. И вскоре, тиражом в 5000 копий, вышел их следующий мини-альбом The Blue Room.

Parachutes (1999—2001)

В ноябре 1999 Coldplay приступили к записи дебютного студийного альбома. Первый вышедший сингл «Shiver» занял 35 место в британском чарте синглов «Top 40», кроме того эта песня стала дебютом Coldplay на MTV. Июнь 2000 года стал переломной датой в истории группы. Группа торжественно вернулась на фестиваль Гластонбери (Glastonbury), а чуть позже с ошеломляющим успехом вышел сингл «Yellow», занявший 4-е место в чарте синглов Соединённого Королевства.

Релиз первого студийного альбома Parachutes состоялся в июле 2000 года. Альбом вырвался на первое место чарта альбомов Соединённого Королевства. Но группа была отчасти закритикована за сходство с альбомами The Bends и OK Computer группы Radiohead. Однако это не помешало песням Yellow и Trouble на длительное время задержаться в верхних строках музыкальных чартов по обеим сторонам Атлантического океана. А лейбл Parlophone, вначале рассчитывавший выпустить максимально 40 000 копий этого альбома, в итоге получил гораздо большую прибыль от продаж: до конца года было продано только в Великобритании 1,6 миллиона копий 2011.

Имея успех в Европе, группа решила укрепить свои позиции в Америке. В США релиз альбома Parachutes состоялся в ноябре 2000 года. Группа решила выступить в турне по клубам Америки, начав его в Ванкувере в начале 2001 года. Coldplay также выступили во многих телевизионных шоу на каналах в США. В конце концов альбом удостоился статуса «дважды платинового» и завоевал награды Grammy в 2002 году в номинации «Лучший музыкальный альбом в жанре альтернативного рока».

A Rush of Blood to the Head (2002—2004)

Coldplay вернулись в студию в октябре 2001 года и приступили к записи второго студийного альбома, A Rush of Blood to the Head. Релиз альбома состоялся в августе 2002 года.

Первая песня этого альбома, «Politik», была написана Крисом после терактов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. По его собственным словам, текст и музыка пришли ему в голову глубокой ночью. Он проснулся среди ночи и попробовал сыграть и записать песню, причём запись получилась очень тихой, так как Мартин старался не разбудить соседей 2011. Так получилась песня, которую сам Крис впоследствии назвал «самой громкой песней Coldplay». Все синглы из этого альбома — «God Put A Smile Upon Your Face», «The Scientist», «In My Place» и «Clocks» — были очень успешны.

Во время своего тура A Rush of Blood to the Head Tour, продолжавшегося с июня 2002 по сентябрь 2003 года, группа посетила с концертами 5 континентов и стала одними из хедлайнеров фестивалей Гластонбери, V2003 и Rock Werchter. Во время концертов группа записала Live 2003, куда вошёл DVD с выступлением группы на концертах тура в Австралии, а также аудиоверсия этого выступления на CD. Релиз включает «живую» версию песни Moses, которая не была издана ни до, ни после этого.

В декабре 2003 года журнал Rolling Stone присудил Coldplay приз как лучшей группе 2003 года. Журнал поместил A Rush of Blood to the Head на 473 место в рейтинге 500 лучших альбомов всех времён. В этом же году альбом получил две награды Grammy, а в 2004 в номинации «Запись года» приз получила песня «Clocks».

X&Y (2004—2006)

В процессе записи группа решила сменить своего постоянного продюсера Кена Нельсона, пригласив на его место Дентона Саппла (Danton Supple). Третий альбом группы, X&Y, вышел 6 июня 2005 года. До конца года было продано 8,3 миллиона копий, альбом стал самым продаваемым альбомом лейбла EMI в 2005 году. Альбом сразу возглавил первые места в чартах альбомов в 28 странах мира, и стал третьим быстро продаваемым альбом за всю историю британских чартов.