Во время первой мировой войны Бароха был ярким «германофилом». Чуть позднее он подружился с Ортегой-и-Гассетом, и из их споров по поводу искусства родилась знаменитая работа Ортеги-и-Гассета «Дегуманизация искусства» (1925). В 1926-27 Бароха уезжает в Германию и Данию, а свои впечатления он собирает в трилогии «Агонии нашего времени». Он не принимает диктатуры и далек от Республики, а в «La Dama errante» и в «El Arbol de la Ciencia» он предрекает гражданскую войну. В 1934 он становится членом Королевской академии наук. Во время Гражданской войны он был арестован, а, освободившись, провел четыре года в ссылке во Франции, но вернулся в Испанию после оккупации немецкими войсками Парижа. Там он много пишет, и его воспоминания тех лет входят в книгу «Aquí, París».

В 1936 г. Бароха, как обычно, едет на лето в Вера дель Бидасоа, а в июле сторонники диктатуры сажают его в тюрьму города Сант-Эстебан. К счастью, там он провел всего одну ночь, и на следующий день, благодаря помощи генерала дона Карлоса Мартинеса Кампоса, герцога Торре, его выпускают на свободу. В тот же день Бароха звонит секретарю мэрии, и спрашивает, не собираются ли его арестовать ещё раз. Секретарь смог сказать только, что он не уверен в этом. Тогда Бароха решает переехать во Францию.

Некоторые бывшие друзья и знакомые стали сторониться старого писателя (Барохе уже 64 года), и даже люди, которые раньше относились к нему хорошо, избегали его как человека, тем более писателя, которого власть выделила в особую группу «нежелательных элементов». Политика совершенно не интересовала Бароху, и он пишет, что «его появление в политике было чистым любопытством человека, зашедшего в таверну посмотреть, что там происходит»(Baroja P. Aquí París. Madrid, 1998 p. 66).

Денег катастрофически не хватало. Он печатался в аргентинской газете, иногда какая-нибудь французская газета публиковала его статьи, но тогда ему приходилось половину своего гонорара отдавать переводчику. В Париже Бароха жил в университетском городке, в «Испанском доме», где ему дали комнату. Бароха питался в общественной столовой вместе со студентами и много общался с испанцами, которые приезжали во Францию. Студенты со всех стран мира, кроме, естественно, немцев, американцы, которые выглядели наиболее свободными и независимыми, и даже умудрялись веселиться и выглядеть счастливыми. Студенты из остальных стран могли только учиться.

Очень интересными кажутся мысли Барохи о французах. Французы, пишет Бароха, в своем снобизме совсем не интересовались испанцами. Модными были испанские танцы, популярные песенки, но в литературе знания французов ограничивались чтением низкопробных статей жуликоватых газетных репортеров, которых перепечатывали в третьесортных французских газетенках. Им и не хотелось ничего знать. Их и так все устраивало. Французов интересовали только французы и Франция

Во Франции Барохе пришлось заинтересоваться политикой. Время и эпоха не дают Барохи возможности писать то, что он хочет. Эти годы, когда он жил в Париже, Барохе кажутся одними из самых низких и несчастных в истории. Во Франции ему проще увидеть Испанию, проще понять то, что он потом опишет в своей книге как бы случайно, мимоходом, но вся книга в итоге оказывается размышлениями, которые смогла сохранить его память.

Все политические системы идеалистичны и утопичны, и претворить их в жизнь оказывается в итоге невозможным. Теоретические и социальные теории, которые объявляются политиками самыми лучшими, на практике всегда проваливаются. Политика, которая должна была помогать людям жить спокойно, всегда основывалась на лжи, и естественно, долго просуществовать не могла.