Предложение Дэниела Эша возродить Bauhaus не заинтересовало Мёрфи. Он решил заняться сольной карьерой и в 1986 году выпустил дебютный лонгплей Should the World Fail to Fall Apart, в записи которого приняли участие несколько приглашённых музыкантов. На этом альбоме бывший «король го́тов» отошёл от мрачной стилистики, но критики встретили его переход к альтернативному року достаточно сдержанно, отметив некоторую фрагментарность и недоработанность записи. Интересно, что в композиции «The Answer Is Clear» певец вступил в своеобразный диалог со своим бывшим коллегой по Bauhaus Дэниелом Эшем, который ранее выпустил песню «The Movement of Fear» (в составе группы Tones on Tail), содержавшую завуалированные выпады в адрес Мёрфи.

Следующий сольный альбом Love Hysteria, изданный в 1988 году, оказался более успешным и позволил музыкальным критикам говорить о том, что Питер Мёрфи нашёл свой собственный стиль — сочетание энергичных гитарных и пышных клавишных партий с эмоциональным, «романтическим» вокалом. Главным синглом с диска считалась песня «All Night Long», чёрно-белый видеоклип на которую получил ротацию на MTV, однако журналисты более высоко оценили другой трек — «Time Has Got Nothing to Do With It», классическую балладу восьмидесятых.

Популярность Питера Мёрфи окончательно укрепил его третий диск Deep, вышедший в 1989 году и занявший высокие позиции в американских чартах (во многом благодаря хиту «Cuts You Up», отмеченному явным влиянием Дэвида Боуи). На этом альбоме, успех которого так и остался непревзойдённым для музыканта, впервые появились восточные мотивы.

Эмиграция и поздние альбомы

Начало 1990-х годов стало для Питера Мёрфи своего рода переломным моментом. Он увлёкся суфизмом и творчеством Георгия Гурджиева, что привело его к принятию ислама; в 1992 году он эмигрировал в Турцию вместе с женой Бейхан, турецкой танцовщицей. С этого момента элементы восточной музыки окончательно заняли важное место в сольном творчестве Мёрфи. Его очередной альбом Holy Smoke, вышедший в 1992 году, был встречен слушателями и критиками намного более холодно, нежели предыдущие диски. Следующая студийная работа Мёрфи, Cascade, представленная в 1995 году, также не привлекла внимания слушателей, хотя некоторые критики оценили её электронное звучание достаточно высоко.

В 1998 году Мёрфи выпустил EP Recall, на котором были собраны некоторые его старые композиции, перезаписанные с участием музыкантов из группы KMFDM. Вскоре после этого он вновь ненадолго объединился со своими бывшими коллегами по Bauhaus, чтобы провести концертное турне. При этом он отказался исполнять некоторые песни, изначально вошедшие в сет-лист, объяснив это тем, что их тексты не соответствуют религиозным нормам ислама. В 2000 году певец провёл два сольных гастрольных тура, а также неожиданно принял участие в готическом фестивале Convergence; записанный материал впоследствии был издан в виде двойного концертного альбома Alive Just for Love. Затем он вернулся к работе над новым музыкальным материалом и в 2002 году выпустил новый студийный диск Dust, записанный совместно с турецким музыкантом Мерканом Деде. Этот альбом стал намного более экспериментальным по сравнению с предыдущими работами Мёрфи — на нём можно обнаружить элементы прогрессив-рока, транса и неоклассики — и оказался высоко оценён критиками.

Следующий диск музыканта вышел в 2004 году и получил название Unshattered. На этом альбоме Мёрфи вернулся к той стилистике, в которой были исполнены его ранние работы — «тёплому» акустическому поп-року. В поддержку Unshattered певец вновь провёл масштабный тур вместе с Nine Inch Nails, на котором исполнял как свои песни, так и старые композиции Bauhaus. Он также согласился временно присоединиться к Эшу и братьям Хаскинсам, чтобы отыграть концерт на фестивале «Коачелла».