28 апреля 2011 года в Индонезии вышел фильм «Труп в белом саване дрожит, но продолжает принимать ванну», английское название которого «Shrouded Corpse Bathing While Hip-Shaking» с участием Саши Грей в одной из главных ролей. Хотя фильм и индонезийского производства, Саша будет говорить по-английски. Фильм производства компании K2K Production, специализирующейся на фильмах ужасов и трэше. До этого компания приобрела известность только за счёт того, что в двух её фильмах снялись известные порноактрисы Тера Патрик и Мария Одзава.

В 2009 году Саша Грей выступила в роли продюсера фильма «Модус операнди» (Modus Operandi). Главную роль в фильме исполнил Дэнни Трехо. В 2011 году режиссёр этого фильма Фрэнки Латина, снял свой второй фильм, главную роль в котором исполнила Саша, с которой он уже успел подружиться пока велась работа над первым фильмом. Новый фильм называется «Изящная месть» (Skinny Dip) и помимо Грей главные роли исполняют Дэнни Трехо, Пэм Гриер, Майкл Мэдсен и Бригитта Нильсен. Это эксплуатационное кино снятое в стиле фильмов 80-х годов. По сюжету главную героиню (Грей) насилуют несколько парней и весь фильм она будет им мстить, тем самым сюжетом напоминая фильм «Я плюю на ваши могилы» (I Spit on Your Grave), снятый в том же жанре в конце 70-х.

10 августа 2011 года сразу на DVD вышел французский малобюджетный фильм «Жизнь», с Сашей Грей в одной из ролей.

Грей озвучивала персонажа Виолу ДеВинтер в компьютерной игре Saints Row: The Third, которая поступила на прилавки 15 ноября 2011 года.

«Девушка по вызову»

Саша Грей сыграла главную роль в фильме оскароносного режиссёра Стивена Содерберга «Девушка по вызову». Её героиня — девушка по имени Челси, которая предоставляет эскорт-услуги состоятельным людям. Содерберг взял её на роль после того, как прочитал статью о Саше в журнале Los Angeles, заметив при этом: «Думаю, это в своём роде актриса нового типа. Она не вписывается в стандартное представление о типичной актрисе из мира „взрослого“ кинобизнеса… Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил об этом бизнесе так, как говорит она». Журналист Скотт Маколей предположил, что, возможно, Грей была выбрана на эту роль благодаря своему интересу к независимым режиссёрам, таким, как Жан-Люк Годар, Хармони Корин, Дэвид Гордон Грин, Микеланджело Антониони, Аньес Варда и Уильям Кляйн.

На стадии подготовки к съёмкам Содерберг попросил Сашу посмотреть фильмы Годара «Жить своей жизнью» и «Безумный Пьеро». В фильме «Жить своей жизнью», откуда Грей могла почерпнуть кое-что и для своей роли, поднимаются проблемы проституции, а в «Безумном Пьеро» есть некоторая перекличка с отношениями, которые складываются между Челси, её парнем и клиентами. Грей говорила, что Челси своим характером частично похожа на неё саму.

Роль Саши Грей получила противоречивые отзывы критиков. Оуэн Глейберман (Owen Gleiberman) (Entertainment Weekly) описал её так: «Настоящая звезда видео для взрослых, она оказывается не натурально играющей актрисой, а настоящей неудовлетворённой ходячей Барби, которая выглядит как Эшли Дюпре с оттенком Деми Мур. Содерберг использует всё это из-за её духовной плоскости».

Кинообозреватель журнала The New Yorker назвал фильм «вялым», поскольку «Саша Грей была настолько погружена в себя, что напрочь забыла об актёрской игре». На страницах The Seattle Times Мойра Макдональд задалась вопросом о том, как отличить плоскую, поверхностную игру неопытного актёра от реалистичного изображения опытным актёром совершенно плоского, обыденного персонажа. «Если такие вопросы возникают, виноват, скорее всего, лицедей», — к такому выводу пришла журналист.